Modelos Estocásticos I
Proyectos



Miércoles 5 de diciembre. Salón Diego Bricio
9:30 - 9:55 Medida en espacios de funciones y el Teorema de Kolmogorov Miriam Baez y Ernesto Ramos
9:55 10:20 Procesos estacionarios en covarianza  Ana Laura Pérez, Eneida Tuyub y Roberto Bárcenas
10:20 - 10:45 Procesos de Poisson y procesos puntuales Rodrigo Gachuz, Marco Tulio Gaxiola y Guillermo Muñoz
10:45-11:10 Procesos de renovación Luis Enrique Osorio, Nadia Jimenez y Jesús Ríos.
11:25-11:50 Simulación del Movimiento Browniano Saúl Díaz, Oliver Juarez, Jony Rojas
11:50-12:20 Arboles aleatorios y caminatas aleatorias Miguel A. Pluma y Dhyana Silva
12:20-12:45 Teoria de riesgo Alexis Cárdenas, Gustavo Solís.

Jueves 6 de diciembre. Salón 3.
9:30-10:10 Monte Carlo Markov Chains Marco Aquino, Rubí Romero, Adán Uribe y Paulo Manrique
10:10-10:50 Recocido simulado y distribución de Boltzmann Jonás Arista, Nicolás Kucschinski, Miguel Sánchez y Francisco Rivera
10:50-11:15 Algunos modelos probabilisticos usados en genética de poblaciones Javier Aniel Cuevas, Juan Carlos Durán y Yareli Morán
141:30-11:55 Filas de espera Johnatan García y Lilia Karen Rivera
11:55-12:20 Control de inventarios Flor Martínez, Gerardo Ortega y Humberto Bautista
12:20-12:45 Inferencia estadística para cadenas de Markov Jairo Ayala y Georges Bucybaruta




Como parte de la evaluación del curso deben preparar una presentación en grupos de 2 o 3 estudiantes sobre algún tema relacionado con el curso y presentar un breve informe escrito.
La presentación durará unos 20 minutos.
A continuación presentamos una lista de temas posibles, aunque si tienen interés en otro tema podemos incluirlo.
En algunos casos hay ligas a material introductorio sobre el tema, cuando este material es público. En los otros casos deben hablar conmigo para darles el material correspondiente.

  1. Cadenas de Markov y Redes Electricas, basado del libro Probability on Trees and Networks de R. Lyons & Y. Peres, pag. 18-44. 
  2. Procesos Estacionarios en Covarianza. Libros de Bhat Elements of Applied Stochastic Processes, Wiley 1984; Cramér & Leadbetter Stationary and related stochastic processes : sample function properties and their applications, Dover; Yaglom, Correlation Theory of stationary and related functions. Springer 1987. Equipo: Ana Laura Pérez, Eneida Tuyub Sánchez, Roberto Bárcenas.
  3. Arboles Aleatorios y Caminatas Aleatorias. Primera parte del survey de J. F. Legall, Random Trees and Applications. Equipo: Miguel Angel Pluma y Dhyana del Sol Silva.
  4. Monte Carlo Markov Chains, basado en el libro Finite Markov Chains and Algorithmic Applications, Olle Häggström. También los libros de P. Brémaud, Markov chains : Gibbs fields, Monte Carlo simulation and queues; Gamerman, Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian inference, Chapman & Hall 1997; C. Roberts, Markov Chain Monte Carlo Methods; W.R. Gilks, Markov Chain Monte Carlo in Practice, Chapman & Hall 1996. Equipo: Marco Aquino, Rubí Romero, Adán Uribe y Paulo Manrique.
  5. Recocido Simulado (Simulated Annealing) y Distribución de Boltzmann, basado en el libro Finite Markov Chains and Algorithmic Applications, Olle Häggström. Equipo: Jonás Arista, Nicolas Kuschinski, Miguel Sanchez y Francisco Rivera.
  6. Algunos Modelos Probabilísticos usados en Genética de Poblaciones, basado en el libro The Elements of Stochastic Processes: with applications to the natural sciences. Norman T.J. Bailey (1990). Equipo: Javier Aniel Cuevas, Juan Carlos Durán, Yareli Moran.
  7. Teoría de Riesgo, Libros de T. Mikosch, Non-life Insurance Mathematics: An introduction with the Poisson Process, Springer 2009, T. Rolski et al. Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley 2009. 
  8. Optimización por el Método de 'Ant colonies'. Mat1, Mat2. 
  9. Hidden Markov Chains. Mat1, Mat2.
  10. Proceso de Poisson y Procesos Puntuales.  Libros de Mikosch, Resnick.  Equipo:  Rodrigo Gachuz, Marco Tulio Gaxiola y Guillermo Muñoz. 
  11. Filas de Espera. Libros de Bhat, Queueing and related models, Oxford 1992, Borovkov, Elements of stochastic modelling World Scientific, 2003, Ross, S.M. Introduction to Probability Models, Academic Press. Equipo:  Johnatan García y Lilia Karen  Rivera.
  12. Control de Inventarios.  Libros de Bhat, Queueing and related models, Oxford 1992, Ross, S.M. Introduction to Probability Models, Academic Press.   Equipo:  Flor Martínez, Gerardo Ortega y Humberto  Bautista.
  13. Procesos de Decisión Markovianos. Libros de Bhat, Queueing and related models, Oxford 1992, Borovkov, Elements of stochastic modelling World Scientific, 2003, Ross, S.M. Introduction to Probability Models, Academic Press. 
  14. Medidas en Espacios de Funciones y el Teorema de Kolmogorov. Libros de Billingsley, Probability and Measure, Wiley; R. B. Ash, Real Analysis and Probability, Academic Press. Equipo: Miriam Baez y Ernesto Ramos.
  15. Inferencia Estadística para Cadenas de Markov. libro de Basawa y Prakasa Rao,Statistical Inference for Stochastic Processes, Academic Press.  Equipo:  Jairo Ayala y Georges Bucybaruta
  16. Procesos de Renovación. Libros de Bhat, Queueing and related models, Oxford 1992, Borovkov, Elements of stochastic modelling World Scientific, 2003, Ross, S.M. Introduction to Probability Models, Academic Press.   Equipo:  Luis Enrique Osorio, Nadia Jimenez y  Jesús Ríos.
  17. El algoritmo Pagerank.  












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