Series de Tiempo


Este es un curso optativo de tercer semestre de la Maestría en Probabilidad y Estadística del CIMAT,
dictado conjuntamente con Graciela González Farías.

Programa

Material del Curso.
Clases 1-2, Procesos Aleatorios, Semana 2, Semana 3, Procesos ARMA, Predicción,
Análisis Espectral 1,

Tareas.
T1, T2,   


Temas para las presentaciones.
Lunes 9 de diciembre, Salón de Usos Múltiples, Nivel H
10:00 - 10:30 Procesos ARCH y GARCH Javier Rivera, Miguel Sánchez, Roberto Cruz y Adán UIribe
10:30 - 11:00 Espacio de Estados y Filtro de Kalman Ana Laura Pérez, Eneida Tuyub y Roberto Bárcenas
11:00 - 11:30 Regresión en Series de Tiempo Gerardo Ortega, Johnatan García, Luis Enrique Osorio y Miguel Angel Pluma
11:30 - 12:00 Cointegración Yareli Morán, Georges Bucybaruta y Diego Rivera

Presentaciones y material adicional:
Modelos ARCH y GARCH
Regresion, Regresion.R, Datos
Cointegracion. Datos Trimestrales

 Procesos ARCH y GARCH. Equipo: Javier Rivera, Miguel Sánchez, Roberto Cruz y Adán UIribe.
Espacio de Estados y Filtro de Kalman. Equipo: Ana Laura Pérez, Eneida Tuyub y Roberto Bárcenas
 Regresión en Series de Tiempo. Equipo: Gerardo Ortega, Johnatan García, Luis Enrique Osorio y Miguel Angel Pluma.
Cointegración. Equipo: Yareli Morán, Georges Bucybaruta y Diego Rivera.
Las presentacion serán el lunes 9 de diciembre por la mañana
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